Standard di rendicontazione
Ogni numero del sito, del report settimanale e dei post è calcolato con le stesse formule, sulla stessa serie giornaliera della strategia. Le cifre derivano da trade chiusi, senza escludere periodi, al netto dei costi: per le strategie su CFD lo spread è quello misurato sui tick reali del broker, più swap e commissioni; per i futures uno slippage stimato.
DEFINIZIONI
| METRICA | COME SI CALCOLA |
|---|---|
| Rendimento | Variazione percentuale del capitale dall'inizio alla fine del periodo. |
| Calendario | Rendimenti giornalieri dal lunedì al venerdì; i giorni senza operazioni contano con rendimento zero; i trade chiusi nel fine settimana vanno sul lunedì successivo. |
| Sharpe | Media dei rendimenti giornalieri divisa per la loro deviazione standard, moltiplicata per la radice di 252; tasso privo di rischio pari a zero. |
| Sortino | Media dei rendimenti giornalieri divisa per la radice della media dei quadrati delle sole parti negative, calcolata su tutti i giorni, moltiplicata per la radice di 252. |
| Max drawdown | La perdita più ampia dell'equity da un massimo al minimo successivo, in percentuale. |
| Calmar | Rendimento annualizzato diviso per il max drawdown. |
| Win rate | Quota dei trade chiusi in utile. |
| Profit factor | Somma dei trade in utile divisa per la somma dei trade in perdita; sopra 1 la strategia guadagna. |
| Trade | Numero di operazioni chiuse nel periodo. |
| P&L di un trade | Utile o perdita in percentuale del capitale della strategia al momento dell'ingresso. |
PERIODO DI CALCOLO
Le metriche pubblicate coprono lo storico completo di ogni strategia, compreso il periodo finale fuori campione tenuto separato durante lo sviluppo.
BACKTEST, NON CONTI REALI
Salvo dove indicato, i risultati sono simulazioni su dati storici e in tempo reale, non rendimenti di conti con denaro reale. Il metodo è descritto nella pagina Metodo.